Топ-5 распространённых биржевых стратегий

Торговля по стратегии позволяет получить целый ряд преимуществ: Избавиться от эмоционального фактора: все сделки только по сигналам. Найти алгоритм работы, приносящий максимальный доход. Скорректировать свою стратегию на основе выводов из результатов торговли. Прежде чем выбрать стратегию, вам нужно определиться с

Как правильно торговать на дневном графике

Дневной график – это такой, на котором каждая свеча соответствует одному дню. То есть, за неделю на этом графике появляется всего 7 новых свечей (без учёта выходных, когда биржи не торгуют). Есть много аргументов в пользу того, чтобы торговать именно

Почему нужно использовать системную торговлю?

Системная торговля в равной мере применима и в инвестировании, и в трейдинге. Прежде чем купить что бы то ни было, нужно сначала ответить на вопросы: Какой актив выбрать. В какой момент покупать. Какой процент депозита/капитала вкладывать в сделку. Как долго

Что такое портфель стратегий

Торговая стратегия – это методика, которая используется трейдерами и инвесторами для работы. Преимущества работы по такой стратегии: Предсказуемая эффективность. Высокая дисциплина, уход от психологического фактора. Возможность учиться на своих ошибках. Автоматизируемость (возможность использования торговых роботов). Именно так создается портфель стратегий

Статья про разработку торговых стратегий на сайте QuantPro.Ru

Опубликовали свою статью на сайте проекта QuantPro, где изложены основные принципы, которые необходимо учитывать при разработке торговых стратегий. Данный материал особенно будет полезен начинающим инвесторам, использующих алготрейдинг, как основной метод управления своим капиталом.

Результаты работы портфеля алгоритмов в 2018 году

Системный портфель стратегий, работающий на платформе QuantPro в прошедшем году показал доходность +23.2%, с максимальной просадкой -9.2%. Четвертый квартал, конечно слегка подпортил итоговые результаты, т.к. на максимуме в октябре, кривая доходности достигала отметок около +30% с начала года.

Результаты работы портфеля алгоритмов с начала 2018 года

Доходность с начала года на текущий момент составляет +11.81%. Рост волатильности и наличие трендов на финансовых рынках позволяет показывать результаты торговли существенно лучше, чем это удавалось в прошлом году. Ниже можно увидеть эквити нашего системного портфеля, а также диаграмму ежемесячной

Результаты работы портфеля алгоритмов в 2017 году

Весь 2017 год для управления своим депозитом использовался портфель стратегий, построенный при помощи платформы QuantPro. Публично, результаты своей торговли мы начали показывать с августа месяца: Результаты алгоритмической торговли в августе 2017 г. Теперь можно подвести итоги работы за весь этот

Результаты алгоритмической торговли в ноябре 2017 г.

Продолжаем публиковать результаты управления нагим счетом, на основе портфеля алгоритмов, собранного на QuantPro Platform. В ноябре наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам прошедшего месяца составил +3.83%, а доходность с начала 2017 года +13.37%.

Результаты работы системного портфеля в октябре 2017 г.

Октябрь месяц, оказался вторым месяцем в подряд с отрицательным результатом. По итогам месяца, доходность составила -0.25%, что конечно же можно назвать незначительным изменением на уровнях дневной волатильности торгового счета. Динамика доходности системного портфеля с начала 2017 года: Диаграмма ежемесячной доходности:

Рейтинг@Mail.ru