Статья про разработку торговых стратегий на сайте QuantPro.Ru

Опубликовали свою статью на сайте проекта QuantPro, где изложены основные принципы, которые необходимо учитывать при разработке торговых стратегий. Данный материал особенно будет полезен начинающим инвесторам, использующих алготрейдинг, как основной метод управления своим капиталом.

Результаты работы портфеля алгоритмов в 2018 году

Системный портфель стратегий, работающий на платформе QuantPro в прошедшем году показал доходность +23.2%, с максимальной просадкой -9.2%. Четвертый квартал, конечно слегка подпортил итоговые результаты, т.к. на максимуме в октябре, кривая доходности достигала отметок около +30% с начала года.

Результаты работы портфеля алгоритмов с начала 2018 года

Доходность с начала года на текущий момент составляет +11.81%. Рост волатильности и наличие трендов на финансовых рынках позволяет показывать результаты торговли существенно лучше, чем это удавалось в прошлом году. Ниже можно увидеть эквити нашего системного портфеля, а также диаграмму ежемесячной

Результаты работы портфеля алгоритмов в 2017 году

Весь 2017 год для управления своим депозитом использовался портфель стратегий, построенный при помощи платформы QuantPro. Публично, результаты своей торговли мы начали показывать с августа месяца: Результаты алгоритмической торговли в августе 2017 г. Теперь можно подвести итоги работы за весь этот

Результаты алгоритмической торговли в ноябре 2017 г.

Продолжаем публиковать результаты управления нагим счетом, на основе портфеля алгоритмов, собранного на QuantPro Platform. В ноябре наша эквити вновь обновила свои максимумы. Положительный результат торговли по итогам прошедшего месяца составил +3.83%, а доходность с начала 2017 года +13.37%.

Результаты работы системного портфеля в октябре 2017 г.

Октябрь месяц, оказался вторым месяцем в подряд с отрицательным результатом. По итогам месяца, доходность составила -0.25%, что конечно же можно назвать незначительным изменением на уровнях дневной волатильности торгового счета. Динамика доходности системного портфеля с начала 2017 года: Диаграмма ежемесячной доходности:

QuantPro Platfrom. Виртуальный сервер

Проект «Виртуальный сервер» создан для того, чтобы Вы могли более детально изучить работу выбранных стратегий и оценить их эффективность в режиме виртуальной торговли, прежде чем пробовать их использовать на реальных счетах. Зайдя на виртуальный сервер (для этого необходимо зайти в

Рекомендации американских трейдеров о том, как прибыльно работать на валютной бирже

Про Форекс много пишут эксперты, материалы которых помогают новичкам и профессионалам работать на бирже. Хотя большинство трейдеров прислушиваются к советам довольно прохладно, надеясь на собственный опыт, интуицию и удачу.

Итоги работы нашего системного портфеля в сентябре 2017 г.

Сентябрь не порадовал наличием трендовых движений, что привело к закономерной просадке. Результаты работы нашего системного портфеля стратегий по итогам месяца: -2.16%. Доходность с начала 2017 года: +9.46%.

Индикатор RSI и его практическое применение

RSI – можно отнести к одному из наиболее популярных среди трейдеров осцилляторов. Он строится под графиком цены и представляет собой волнистую линию, которая совершает движения в диапазоне от 0 до 100. В зависимости от того, где находится линия осциллятора в

Рейтинг@Mail.ru