Системная торговля в равной мере применима и в инвестировании, и в трейдинге. Прежде чем купить что бы то ни было, нужно сначала ответить на вопросы:

• Какой актив выбрать.
• В какой момент покупать.
• Какой процент депозита/капитала вкладывать в сделку.
• Как долго держать.
• В какой момент продавать с прибылью.
• В какой момент продавать с убытком.

Например: мы покупаем акции Яндекс по 5000 рублей в тот момент, когда цена пробивает снизу вверх эту историческую границу. Держать будем до 7000 (если цена пойдёт вверх) или до 4500 (если она пойдёт вниз).

Торговые системы могут сильно отличаться в зависимости от типа актива, желания и возможности долго ждать. Однако системная торговля имеет много преимуществ.

(Читайте статью «Системное инвестирование» на платформе Quantpro)

1. Дисциплина против эмоций

Многие трейдеры и инвесторы несут убытки по единственной причине: они торгуют хаотично, ориентируясь на слухи и свои «предчувствия». Также они подвержены страху (стоит цене сделать шаг вниз, и они бросаются продавать) или алчности (то же самое, но наоборот).

Наличие системы помогает устранить «человеческий фактор» и торговать с холодной головой.

2. Возможность анализа своей системы

Если мы торгуем хаотично, то ничему никогда не научимся. А вот если каждая сделка совершается по чётким правилам, тогда мы можем оценивать:

• Основания для покупки/продажи.
• Какой результат был получен.

Если всё это фиксировать, то в скором времени удачные и неудачные стратегии будут очень хорошо видны.

3. Возможность оценить эффективность

Убыток для каждого инвестора и трейдера – вполне нормальное явление. Главное, чтобы количество убыточных сделок не превышало количество прибыльных, или же компенсировалось бы их высоким доходом.

Для каждой торговой системы довольно легко посчитать эффективность: поделить полученную прибыль на количество вложенных в торговлю средств. Это помогает и в том, чтобы выбрать из нескольких стратегий самые работающие.

Как выбрать хорошую торговую стратегию

Для начала полезно решить, каким активом и на каких масштабах вы собираетесь торговать. Трейдер, применяющий скальпинг на паре евро-доллар, и инвестор, вкладывающий в акции Яндекса на срок от года, не смогут использовать одинаковую стратегию.

Далее следует выбрать источник сигналов. Например:

• График (линии поддержки и сопротивления).
• Индикаторы (к примеру, пересечение скользящих средних).
• Новости, имеющие отношение к вашему активу. Как вариант, это может быть публикация данных о годовых результатах работы компании, акции которой вас интересуют.

Обычно при торговле используют либо график и индикаторы (технический анализ), либо новости (фундаментальный).

Наконец, надо разобраться с money-менеджментом. То есть, решить: какую сумму вы вкладываете в данный актив. А также – как долго готовы его держать. Это может быть как срок (например: через год продаю, независимо от цены), так и конкретные отметки на графике.

(Пройдите бесплатный обучающий курс «Запуск автоматических стратегий в QuantPro Platform)

Преимущество системной торговли ещё и в том, что её можно автоматизировать (подключить роботов). Но торопиться с этим не стоит: сначала стоит убедиться, что система действительно стабильно приносит доход.

(Читайте «Чем активный трейдинг отличается от инвестирования с платформой КвантПро»)