Торговая стратегия – это методика, которая используется трейдерами и инвесторами для работы.

Преимущества работы по такой стратегии:

• Предсказуемая эффективность.
• Высокая дисциплина, уход от психологического фактора.
• Возможность учиться на своих ошибках.
• Автоматизируемость (возможность использования торговых роботов). Именно так создается портфель стратегий QuantPro Platform

(Как запускаются свой портфель алгоритмических стратегий на платформе КвантПро – пройдите бесплатный курс обучения)

Простейший пример стратегии – трейдер покупает актив (например, евро), когда на графике быстрая MA пересекает медленную MA снизу вверх. При этом стратегия обязательно включает в себя и параметры этих скользящих средних.

Однако опыт показывает, что применение лишь одной стратегии редко показывает положительный эффект, намного лучше одновременно использовать несколько.

Причин для этого достаточно.

1. Возможность выбора наилучшей стратегии.

Если трейдер/инвестор использует лишь одну, его кругозор сужается до единственной методики. Используя 5-10 стратегий, он может сравнить их доходность и выбрать наиболее прибыльную.

2. Диверсификация.

Ни одна стратегия не может стабильно приносить доходность +20% в месяц на протяжении 100 месяцев. Неизбежно будут и сверхдоходные периоды, и длительные просадки.

Применение нескольких стратегий параллельно позволяет «сгладить углы» и добиться, чтобы средняя доходность портфеля стратегий была примерно одинаковой на всём протяжении торговли.

Как сформировать портфель стратегий?

Для этого желательно придерживаться следующих правил.

1.    Одна стратегия – один актив

А также один таймфрейм и способ торговли. То есть, если мы торгуем парой евро-доллар на 12-часовом графике и используем в качестве источника торговых сигналов линии MA, то не стоит параллельно торговать этим же активом, используя другие стратегии.

Как минимум – чтобы разные стратегии не прислали противоречивые сигналы о покупке/продаже одновременно. Как максимум – чтобы отшлифовать данную стратегию как можно лучше.

2.    Лучшее – враг хорошего

Стратегия с равным количеством верных и ложных сигналов бесполезна. Обычная «рабочая лошадка» – это стратегия с показателем 60-65% прибыльных сделок.

Проблема в том, что повысить эффективность такой стратегии до 70-75% невероятно сложно, а ещё выше – почти нереально. Опытный трейдер/инвестор дорожит своими «рабочими лошадками», дающими 60-65% верных сигналов, и обычно не стремится их улучшать, чтобы не потерять то, что есть.

Вместо того, чтобы пытаться повысить эффективность единственной стратегии с 66% до мифических 99%, намного разумнее создать ещё 3-4 параллельных стратегии, дающих те же 60-70% правильных прогнозов, и использовать их одновременно. В этом случае мы с большой вероятностью выйдем на «плюсовой» ежемесячный результат и сможем держаться на этом уровне.

3.    Следим за корреляцией

Торговля коррелируемыми активами (нефть – фьючерсы на нефть, евро/доллар – доллар/фунт) может в какой-то мере использоваться для хеджирования, но в основном она лишена смысла. Ведь при одновременной покупке евро и продаже фунта стратегии вступают в противоречие, так как эти два актива показывают мощную обратную корреляцию.

Поэтому рекомендуется для разных стратегий применять различные активы, корреляция которых минимальна. Это позволит добиться независимого друг от друга применения разных стратегий, чтобы впоследствии оценивать и модернизировать каждую из них.

Как использовать корреляцию в трейдинге | QuantPro.RU

Портфель стратегий – это часть системного подхода к инвестированию, который применяется при торговле на платформе КвантПро.