В самом начале статьи, хотелось бы подчеркнуть следующую мысль, что тестирование — это не поиск, так называемых «Граалей» (вечно работающих алгоритмов со сверх доходностью и минимальными убыточными периодами), а это прежде всего, отбраковка заведомо нерабочих идей.

Факт получения стратегии, показывающей положительную доходность в процессе тестирования на исторических данных, говорит лишь о том, что возможно, с определенной степенью вероятности, мы сможем получить близкую, а в большинстве случаев меньшую доходность, запустив данный алгоритм в режиме реальной торговли.  И это при условии, что характер движений финансового инструмента, на котором производилось тестирование стратегии, не сильно измениться в будущем.  А именно, сохранятся такие же параметры средней волатильности инструмента, а также соотношение трендовых периодов, боковых и периодов «случайного блуждания».

На практике, скорей всего нельзя попасть в ситуацию, когда алгоритм, который в процессе тестирования не показывает положительного результата, затем в процессе реальной торговли, начнет работать иным образом.

Поэтому, моделирование и тестирование стратегий на исторических данных, является неотъемлемым этапом, в процессе исследования рынка трейдером, использующего системный подход в своей торговле.