Category Archives: Системный трейдинг
Итоги нашей алгоритмической торговли в июле 2017 г.
Июль месяц пока оказался самым неблагоприятным для нашего системного портфеля алгоритмов в этом году. По итогам месяца получена отрицательная доходность -1.45%. И это на данный момент самый большой отрицательный результат, по итогам отдельно взятого месяца, с момента запуска нашего системного
Результаты системного портфеля в июне 2017 г.
Прошедший месяц оказался первым в этом году с отрицательным результатом. По итогам июня доходность составила -0.45%, что конечно же можно назвать незначительным изменением на уровнях дневной волатильности торгового счета. Основные неприятности начались именно в последние три торговые сессии месяца, когда
Плюсы и минусы торговых роботов
Вместо самостоятельной торговли многие трейдеры хотели бы использовать торговые роботы. Но чтобы их использование приносило положительный результат, полезно хорошо знать их плюсы. И что ещё важнее – понимать, что торговля с помощью роботов является не противоположностью самостоятельной торговле, а её
Итоги работы наших алгоритмов в мае 2017 г.
В мае наша эквити выросла на +2.87%. Основную прибыль принесли трендовые алгоритмы, торгующие фьючерсами на Сбербанк, а также стратегии на акциях электроэнергетики. С худшей стороны себя показали алгоритмы на фьючерсах ВТБ.
Подводим итоги работы наших алгоритмов в апреле 2017 г.
Вчера прошла последняя торговая сессия в апреле месяце, поэтом уже можно подводить результаты торговли нашего портфеля стратегий. На следующем рисунке отображена эквити с начала 2017 года и как видно, доходность на текущий момент находится в плюсовой зоне и составляет +8.7%.
Наш системный портфель стратегий и практическая торговля
В данном обзоре более подробно остановимся на структуре и характеристиках нашего портфеля стратегий, который мы используем в реальной торговле. Также расскажем о том программном обеспечении, которое используется для разработки и тестирования стратегий.
Алготрейдер — выбор программного обеспечения
Для того, чтобы максимально эффективно и качественно проводить свои исследования на финансовых рынках, трейдеру необходимо с особым вниманием подойти к выбору программного обеспечения, которым он будет пользоваться при тестировании, обработке и анализу получаемых тестовых данных.
Тестирование алгоритмов на исторических данных
В самом начале статьи, хотелось бы подчеркнуть следующую мысль, что тестирование — это не поиск, так называемых «Граалей» (вечно работающих алгоритмов со сверх доходностью и минимальными убыточными периодами), а это прежде всего, отбраковка заведомо нерабочих идей.
Почему активный трейдинг на бирже должен быть только системным
Единственное свойство рынка, в котором можно быть полностью уверенным — это его изменчивость, непостоянство и неопределенность. Рынок постоянно меняется, как бы мы это не хотели, именно поэтому любая, отдельно выполненная на нем торговая операция не имеет никакого значимого смысла.